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ÀúÀÚ´Â 2013³â 12¿ù ¹Ì±¹ µàÅ©´ë¿¡¼ °³ÃÖµÈ Bayes250À̶ó´Â º£ÀÌÁö¾È Åë°èÇÐȸ¿¡ Âü¼®ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù. Thomas BayesÀÇ ±â³äºñÀûÀÎ ³í¹®, An Essay towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances (1763) ¹ßÇ¥ 250ÁÖ³âÀ» ±â³äÇÏ´Â ÇÐȸ¿´´Ù. ÀÌ ÇÐȸÀÇ °æÁ¦¡¤°æ¿µ ¼¼¼Ç ¸ðÀÓ¿¡ ¹Ì±¹À̳ª À¯·´ ÇÐÀÚ ¿Ü¿¡µµ Áß±¹°ú ÀϺ» º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐÀÚµéÀÌ ´Ù¼ö¸¦ Â÷ÁöÇÑ ¹Ý¸é, ¾Æ½±°Ôµµ ´Ù¸¥ Çѱ¹ÀÎ ÇÐÀÚ´Â ¸¸³¯ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ºñ·Ï ÀÌ ÇÐȸ¿¡ Âü°¡ÇÏÁö ¾ÊÀº Çѱ¹ÀÎ º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐÀÚµéÀÌ ´Ù¼ö ÀÖ±ä ÇÏÁö¸¸ È®½ÇÈ÷ ¿ì¸®³ª¶ó°¡ Áß±¹À̳ª ÀϺ»¿¡ ºñÇؼ º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐÀÇ Àúº¯ÀÌ ¾àÇÏ´Ù´Â ÀλóÀ» Áö¿ï ¼ö ¾ø¾ú´Ù. °á±¹ 2014³â °¡À», ¿ì¸®³ª¶ó¿¡ º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐÀÇ Ã¶Çаú ºÐ¼® ¹æ¹ýÀ» º¸´Ù ³Î¸® ¾Ë·Á¾ß ÇÑ´Ù´Â ¾îÂãÀÝÀº »ç¸í°¨¿¡ Ã¥À» ¾²±â·Î ¸¶À½À» ±»Çû´Ù. ¿ø°í´Â º» ÀúÀÚ°¡ 2014³â º½ ´ëÇпø¿¡¼ óÀ½À¸·Î º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐ °ÀǸ¦ ÇÏ¸é¼ Á¤¸®ÇÑ °ÀdzëÆ®¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ¿´´Ù.
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ÇÏÁö¸¸ ÀúÀÚÀÇ ¹ÏÀ½°ú ´Þ¸® Çлýµé ÀÔÀå¿¡¼´Â °è·®°æÁ¦ÇÐÀ̶ó´Â °ú¸ñÀÌ È¥ÀÚ °øºÎÇϱ⿡´Â ½±Áö ¾ÊÀº °ú¸ñÀÌ´Ù. µ¶ÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇØ ³×À̹ö±îÆä(https://cafe.naver.com/bluegraynrh8c)¿¡ ±³°ú¼ ³»¿ë°ú °ü·ÃµÈ ¸ðµç ¸ÅƲ·¦ ÄÚµå¿Í Åë°èÀڷḦ ¿Ã·Á³õ¾Ò´Ù. ´õºÒ¾î °ÀǸ¦ ³ìÈÇÏ¿© µ¿¿µ»óÀ» YouTube¿¡ ¿Ã·Á³õ¾ÒÀ¸´Ï °Ë»öâ¿¡¼ ¡®º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇС¯À» °Ë»öÇϸé chapterº° °ÀÇ µ¿¿µ»óÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
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º» ±³°ú¼ ÀÛ¼º¿¡ Á÷Á¢ÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁֽŠºÐÀº ¹Ì±¹ ¹Ú»ç °úÁ¤½Ã ¿©·¯¸ð·Î ¸¹ÀÌ ºÎÁ·Çß´ø ÀúÀÚ¸¦ Àγ»½ÉÀ» °®°í ÁöµµÇϼ̴ø ¹Ì±¹ Washington University in St. Louis °æ¿µ´ë Siddhartha Chib ±³¼ö´ÔÀÌ´Ù. µ¿ ´ëÇÐ °æÁ¦Çаú Edward Greenberg ±³¼ö´ÔÀÇ ½±°í ÀÚ¼¼ÇÑ º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐ ¼ö¾÷À» ÅëÇؼµµ ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Çѱ¹¿¡¼ÀÇ ¼®»ç °úÁ¤ Áß ±èâÁø, ½Å°üÈ£, Àüº´Çå ±³¼ö´ÔÀº °ÀÇ½Ç ¾ÈÆÆ¿¡¼ Çй®ÀÇ °¡Ä¡¿Í Áñ°Å¿òÀ» Àϱú¿öÁּ̰í, º» ÀúÀÚ´Â ÀÌ ºÐµé ´öºÐ¿¡ °øºÎ¸¦ Áñ°Å¿î ¾÷À¸·Î »ïÀ» ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù. ÇÑÄ¡·Ï ±³¼ö´ÔÀº Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇϽŠÇÑ±Û Latex templateÀ» Á¦°øÇØÁֽþî ÃÊÆÇÀÇ Á¶ÆÇ ÀÛ¾÷¿¡ Àý´ëÀûÀÎ µµ¿òÀ» Á̴ּÙ. ÀÌ Ã¥ÀÇ ÁýÇÊÀ» °¡´ÉÄÉ ÇØÁØ ¿©·¯ ÇлýµéÀÇ Çå½ÅÀûÀÎ ³ë°í¿¡µµ Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çÇÑ´Ù. ÀÌâÈÆ, ÃÖ¾ÆÁø, ±è¿µ¹Î, ±èÀ±Á¤, ±èµ¿È¯Àº ÀúÀÚÀÇ °ÀǸ¦ ¼º½ÇÈ÷ °ÀdzëÆ®·Î Á¤¸®ÇÏ¿© ÃÊ°í ÀÛ¼º¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÇ¾ú´Ù. ƯÈ÷, ÀÌâÈÆ ±ºÀº Àϳ⠿©¿¡ °ÉÄ£ ¿ø°íÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ±³Á¤À» µµ¿Í ÁÖ¾ú´Ù. À̼±È£, ±è±âŹ, ÃÖÈñÁ¾Àº »õ·Î¿î ³»¿ëÀ» Ãß°¡Çϰųª ÃÊÆÇÀÇ ¿À·ù¸¦ ¼öÁ¤ÇÏ´Â µî °³Á¤ÆÇ ÀÛ¾÷¿¡ ¸¹Àº ±â¿©¸¦ ÇÏ¿´À¸¸ç, ¹Ú¿µ»ç Àü丰 °úÀå´ÔÀº ²Ä²ÄÇÑ ±³Á¤ÀÛ¾÷À¸·Î °³Á¤ÆÇÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿© Á̴ּÙ. ¸¶Áö¸·À¸·Î Ç×»ó »ê°ú °°Àº ¸¶À½À¸·Î Å©°í º¯ÇÔ¾ø´Â ÁöÁö¿Í °Ý·Á¸¦ º¸³»ÁֽŠ¾Æ³» À¯¸²°ú ºÎ¸ð´Ô²² ±íÀº °¨»çÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù. ÀÌ Ã¥¿¡ ÀÖ´Â ¸ðµç ³»¿ë»óÀÇ ¿À·ù´Â º» ÀúÀÚÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ´Ù.
ÃÊÆÇ: 2016³â º½ ¿ì´ç±³¾ç°ü ¿¬±¸½Ç¿¡¼
°³Á¤ÆÇ: 2021³â ¿©¸§ Á¤°æ°ü ¿¬±¸½Ç¿¡¼ |
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1 º£ÀÌÁö¾È °è·®°æÁ¦ÇÐÀÇ ÀÌÇØ 1
1.1 º£ÀÌÁö¾È Åë°èºÐ¼®ÀÇ ±âº» °³³ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 º£ÀÌÁö¾È Ãß·Ð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 ±é½º »ùÇøµ 21
2.1 ´ÙÁß¼±Çüȸ±Í¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 ¿ÏÀü Á¶°ÇºÎ ºÐÆ÷¿Í ±é½º »ùÇøµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 ±é½º »ùÇøµÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±¸Á¶º¯È¸ðÇü ÃßÁ¤ . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.4 ±é½º »ùÇøµÀÇ ÇÑ°è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3 ¸óÅ× ±î¸¦·Î ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç 55
3.1 Method of Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2 Probability Integral Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.3 AcceptanceRejection Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.4 Importance »ùÇøµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4 MetropolisHastings ¾Ë°í¸®Áò 73
4.1 MetropolisHastings ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ ¼Ò°³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 MetropolisHastings ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ ÀÌÇØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.3 ÀÓÀǺ¸Çà MetropolisHastings ¾Ë°í¸®Áò . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.4 ´Ùºí·Ï MetropolisHastings ¾Ë°í¸®Áò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.5 ±é½º »ùÇøµ°ú MH ¾Ë°í¸®ÁòÀÇ °ü°è . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.6 °í±Þ MetropolisHastings ¾Ë°í¸®Áò: Tailored MH±â¹ý . . . . . . . . . 93
4.7 ¿¹: MH ±â¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼±Çüȸ±Í½Ä ÃßÁ¤ . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.8 ¿¹: MH±â¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÅëÈÁ¤Ã¥¹ÝÀÀÇÔ¼ö ÃßÁ¤ . . . . . . . . . . . . . 104
5 ¼ö·Å¿©ºÎ ¹× È¿À²¼º ÃøÁ¤ 109
5.1 ºñÈ¿À²¼º °è¼ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.2 Geweke¡¯s p°ª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6 ÀÀ¿ë 115
6.1 ¿ÀÂ÷Ç×ÀÌ ½ºÆ©´øÆ®tºÐÆ÷ÀÎ ´ÙÁß¼±Çüȸ±Í¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . 115
6.2 º¯¼ö ¼±Åà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.3 ÇÁ¶óºø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.4 Åäºø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.5 Seemingly Unrelated Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.6 ±¸Á¶ º¤ÅÍÀÚ±âȸ±Í¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.7 È¥ÇÕ ¸ðÇüÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±ºÁý ºÐ¼® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.8 GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7 ¸ðÇü¼±Åðú ÁÖº¯ ¿ìµµ °è»ê 165
7.1 Çؼ®ÀûÀÎ ¹æ¹ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.2 »çÀü ºÐÆ÷ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.3 ¶óÇÃ¶ó½º ±â¹ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.4 º£ÀÌÁö¾È Á¤º¸±âÁØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
7.5 Á¶ÈÆò±Õ ±â¹ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
7.6 Chib ±â¹ý: ±é½º »ùÇøµÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÁÖº¯ ¿ìµµ °è»ê . . . . . . . . . . . . 175
7.7 MetropolisHastings»ùÇøµ°ú ÁÖº¯ ¿ìµµ . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
7.8 SavageDickeyDensity Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.9 ¿¹: À¯°¡ÀÇ ¿ì¸®³ª¶ó ¹°°¡»ó½Â·ü ¿¹Ãø·Â °ËÁõ . . . . . . . . . . . . . . 184
8 ¿¹Ãø 189
8.1 ¸ðÇü È®½Ç¼ºÇÏÀÇ ¿¹Ãø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.2 ¸ðÇü ºÒÈ®½Ç¼ºÇÏÀÇ ¿¹Ãø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
9 °í±Þ ½Ã°è¿ ¸ðÇü 203
9.1 ¸¶ÄÚÇÁ½ºÀ§Äª¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
9.2 »óÅ°ø°£ ¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
9.3 È®·üÀû º¯µ¿¼º ¸ðÇü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
A È®·ü ºÐÆ÷ 263
A.1 ÀÌ»êÈ®·üºÐÆ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
A.2 ¿¬¼ÓÈ®·üºÐÆ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
B Âü°í¹®Çå 273
C ã¾Æº¸±â 275 |
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°í·Á´ëÇб³ °æÁ¦Çаú ºÎ±³¼ö e-mail: kyuho@korea.ac.kr
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Ãâ°í¶õ ÀÎÅÍÆÄÅ© ¹°·ùâ°í¿¡¼ µµ¼°¡ Æ÷ÀåµÇ¾î ³ª°¡´Â ½ÃÁ¡À» ¸»Çϸç, ½ÇÁ¦ °í°´´Ô²²¼ ¼ö·ÉÇϽô ½Ã°£Àº »óÇ°Áغñ¿Ï·áÇØ Ãâ°íÇÑ ³¯Â¥ + Åùè»ç ¹è¼ÛÀÏÀÔ´Ï´Ù. |
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ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼´Â ¸ðµç »óÇ°ÀÇ Àç°í°¡ ÃæÁ·ÇÒ ½Ã¿¡ ÀÏ°ý Ãâ°í¸¦ ÇÕ´Ï´Ù. |
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ÀϺΠÀç°í¿¡ ´ëÇÑ Ãâ°í°¡ ÇÊ¿äÇÒ ½Ã¿¡´Â ´ã´çÀÚ¿¡°Ô Á÷Á¢ ¿¬¶ôÇϽðųª, °í°´¼¾ÅÍ(°í°´¼¾ÅÍ(1577-2555)·Î ¿¬¶ôÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
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ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼ ´ë·®±¸¸Å´Â ¹è¼Û·á°¡ ¹«·áÀÔ´Ï´Ù. |
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´Ü, 1°³ÀÇ »óÇ°À» ´Ù¼öÀÇ ¹è¼ÛÁö·Î ÀÏ°ý ¹ß¼Û½Ã¿¡´Â 1°³ÀÇ ¹è¼ÛÁö´ç 2,000¿øÀÇ ¹è¼Ûºñ°¡ ºÎ°úµË´Ï´Ù. |
¾Ë¾ÆµÎ¼¼¿ä! |
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°í°´´Ô²²¼ ÁÖ¹®ÇϽŠµµ¼¶óµµ µµ¸Å»ó ¹× ÃâÆÇ»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó Ç°Àý/ÀýÆÇ µîÀÇ »çÀ¯·Î Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
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Åùè»ç ¹è¼ÛÀÏÀÎ ¼¿ï ¹× ¼öµµ±ÇÀº 1~2ÀÏ, Áö¹æÀº 2~3ÀÏ, µµ¼, »ê°£, ±ººÎ´ë´Â 3ÀÏ ÀÌ»óÀÇ ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.
(´Ü, Åä/ÀÏ¿äÀÏ Á¦¿Ü) |
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ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼´Â °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼ø º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯°ú ¹ÝÇ°¿¡ µå´Â ºñ¿ëÀº °í°´´ÔÀÌ ÁöºÒÄÉ µË´Ï´Ù.
´Ü, »óÇ°À̳ª ¼ºñ½º ÀÚüÀÇ ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°Àº ¹«·á·Î ¹ÝÇ° µË´Ï´Ù.
±³È¯/¹ÝÇ°/º¸ÁõÁ¶°Ç ¹× Ç°Áúº¸Áõ ±âÁØÀº ¼ÒºñÀڱ⺻¹ý¿¡ µû¸¥ ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á ±âÁØ¿¡ µû¶ó ÇÇÇظ¦ º¸»ó ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤È®ÇÑ È¯ºÒ ¹æ¹ý ¹× ȯºÒÀÌ Áö¿¬µÉ °æ¿ì 1:1¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ ¶Ç´Â °í°´¼¾ÅÍ(1577-2555)·Î ¿¬¶ô Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼ÒºñÀÚ ÇÇÇغ¸»óÀÇ ºÐÀïó¸® µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ(°øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã)¿¡ µû¶ó ºñÇØ º¸»ó ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
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±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
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»óÇ°À» °ø±Þ ¹ÞÀ¸½Å ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏÀ̳» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
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°ø±Þ¹ÞÀ¸½Å »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀÌ Ç¥½Ã, ±¤°í ³»¿ë°ú ´Ù¸£°Å³ª ´Ù¸£°Ô ÀÌÇàµÈ °æ¿ì¿¡´Â °ø±Þ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 3°³¿ùÀ̳», ±×»ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÈ ³¯ ¶Ç´Â ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´ø ³¯·ÎºÎÅÍ 30ÀÏÀ̳» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
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»óÇ°¿¡ ¾Æ¹«·± ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ¼ÒºñÀÚÀÇ °í°´º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯Àº »óÇ°ÀÇ Æ÷Àå»óÅ µîÀÌ ÀüÇô ¼Õ»óµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
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±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
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°í°´´ÔÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¸ê½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì´Â ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϱâ À§ÇÏ¿© Æ÷Àå µîÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¿Ü) |
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½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÒ Á¤µµ·Î ¹°Ç°ÀÇ °¡Ä¡°¡ ¶³¾îÁø °æ¿ì´Â ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
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Æ÷Àå °³ºÀµÇ¾î »óÇ° °¡Ä¡°¡ ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì´Â ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
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